1. 研究目的与意义
马科维兹在1952年提出了经典的均值－方差资产组合模型，首次将收益和风险得以量化，用均值代表收益，方差代表风险，随后的CAPM模型也是在均值－方差模型基础上得以发展的。
在均值-方差模型中，均值是指投资组合的期望收益率，方差是指投资组合风险的衡量指标。
随着社会的不断进步、金融市场的逐渐完善，越来越多的人把资产用来投资，与此同时，面临的问题也不断显现出来，因此资产组合决策问题的研究引起了众多学者的兴趣。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容: 本文首先以均值方差模型入手，研究在经典均值方差模型的条件下的风险度量，最优资产组合选择的优化问题，以及在大数据条件限制下的均值-方差模型需要的改进运用问题。
（2）拟解决的关键问题: ①传统均值方差模型的基本形式及其在资产投资问题中的优化 ②大数据条件下均值-方差模型维数较高，如何进行模型矩阵的降秩改进
（3）写作提纲： ①引言。 ②经典均值-方差模型的介绍。 ③投资组合的选择中，均值-方差模型的优化问题。 ④大数据条件下，均值-方差模型的形式以及改进。 ⑤参考文献。
3. 国内外研究现状
资产组合选择模型具有不确定性的特征，是资本市场普遍存在的现象。
传统的均值－方差资产组合在无市场交易摩擦等严格假设下，通过量化资产组合的收益和风险，运用最优化法则获得资产组合的财富分配比例。
均值方差模型作为一种描述最优投资组合的方式，它能够根据诸多资产的历史表现来计算出获得最优收益的投资组合。
4. 计划与进度安排
（1）撰写方案： ①阐述研究的理由和意义。 ②阅读相关国内外文献，撰写文献综述。 ③基于前人的分析论述相关的理论。 ④搜集数据，进行均值-方差模型的风险度量以及优化最有资产组合选择的描述。找出高维矩阵的降秩，优化方法以优化大数据条件下的均值方差模型的优化模型。 ⑤结论和启示。
（2）研究计划进度： ①2022年11月10日--完成选题工作。 ②2022年11月30日前--完成开题工作。 ③2022年3月18日前--完成初稿和中期检查工作。 ④2022年4月30日前--完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作。 ⑤2022年5月25日前--完成答辩环节工作，成绩发布。
5. 参考文献
[1]许倩. 均值-方差模型具有不确定性下的资产组合选择[D].安徽工程大学,2016.
[2]何朝林. 均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择[J]. 中国管理科学,2015,23(12):63-70.
[3]丁晓峰. 均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用[D].中国科学技术大学,2015. [4]A Kraay.Household Saving in China[J].The Word Bank Economic Review,2000,14(3):545-570.
