1. 研究目的与意义
20世纪后半个世纪,全球金融事业得到了蓬勃的发展。
各种金融衍生产工具层出不穷,不仅推动了金融事业兴旺发达,同时也为防范金融风险提供了更多的方法。
但衍生工具是一种双刃剑,不懂它们的机理,也很可能造成巨大资金损失,导致金融机构破产。
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2. 研究内容和预期目标
研究内容：
本文主要研究数值优化的方法以及在金融工作中的实际应用；
拟解决以下几个问题：
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3. 国内外研究现状
20世纪80年代末，随着金融市场的进一步完善和发展，人们发现前面研究的所有金融模型都假定投资者可得到市场的完全信息，实际上投资者只可能观测到刻画系统状态的价格过程本身，而布朗运动及动态资产的漂移系数是不可预测的，即投资者只可能得到市场的部分信息。
于是，许多学者运用各种数学方法对基于不完全信息的投资者消费问题进行了系统研究，并取得了一定的进展。
数学问题中又数最优化问题取得的效果最为显著，往往能帮助投资者提供更优的选择。
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4. 计划与进度安排
第一阶段：2022.11.01-12.10确定选题、收集资料，撰写开题报告
第二阶段：2022.12.10-12.31进一步收集参考文献，进行顾客满意度问卷调查
第三阶段：2022.01.01-01.14撰写、提交论文初稿和中期检查表
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5. 参考文献
[1]胡运权.运筹学教程[M].第三版.北京：清华大学出版社，2007,4:1-10.
[2]高红卫.实用线性规划工具[M].北京：科学出版社，2007:15-15.
[3]刘道建.线性规划与约束非线性规划问题的算法研究[D].西南交通大学，2002.
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