1. 研究目的与意义
2018年是世界经济波动的一年，世界贸易保护主义抬头，特朗普政府对中国发动贸易战，中美两大经济大国贸易摩擦不断加剧，全球经济也因此受到极大的波及，呈现出不稳定现象。我国经济现阶段正处于由高速增长模式转向高质量发展模式的重要时期，推动经济可持续快速高质量发展的新动能还处于萌芽阶段，宏观经济增速逐步缓慢、金融息差收窄。其中城市商业银行作为我国商业银行不可或缺的一部分，面临着一个不容忽视的且逐渐越来越大的问题：不良贷款率的持续攀升。因城商行特色定位是为中小微企业提供贷款，所以城商行主要面临的信用风险便是来自这些中小微企业贷款，这些企业的企业运营、资金链供应出现问题导致银行不良贷款率的上升，最大的危害是影响银行对经济的支持能力，如果对之掉以轻心，不良贷款的大量发生还会诱发社会道德风险，增加财政风险和社会危机。2018年我国城商行的不良贷款率和不良贷款余额均出现了上升， 城商行不良率分别为1.53％ 、1.57％、1.67％和1.79%，近两年出现了连季度增长的情况，而相较而言，其他商业银行的不良贷款率是连续季度下降的，对于城商行来说这一形势是十分不乐观的，如何合理管理不良贷款，降低不良贷款率是当前城市商业银行风险管理的重中之重。
2. 研究内容和预期目标
一、研究内容:
城商行在近几年完成了资产规模的连年增长，结合当下积极做出调整，开发新型的金融业务，带动整体向利好的发向发展，但是城商行面临着一个越来越大的问题：不良贷款率的持续攀升。2018年我国城商行的不良贷款率和不良贷款余额均出现了上升， 城商行不良率分别为1.53％ 、1.57％、1.67％和1.79%。因城商行特色定位是为中小微企业提供贷款，发展区域经济，所以本文将重点研究分析不同区域不同情形下城商行的不良贷款率，围绕城商行的特点分析城商行不良贷款增加的原因并提出对策。
二、拟解决的关键问题：
3. 国内外研究现状
关于我国银行不良贷款的影响因素，国内外学者从不同视角展开了大量研究。主要的观点可以分成以下几个大类别：一个是地方政府干预论：刘阳（2014）、谭劲松（2012）等人认为地方官员在其任职期间考虑到他们追求政绩，维持就业和税收，会利用其权力和自由裁量权干预银行信贷决策，以便将信贷资源分配给预算有限的国有企业，转而影响银行贷款质量。第二个是经济周期理论，这一观点由孙光林（2017）提出，他在“金融加速器”理论（Bernanke amp; Gertler，1990）的基础上提出通过银行信贷和资本监管两个渠道，经济周期放大了影响，导致银行风险的周期性波动。三是产能过剩论，江飞涛（2012）认为由于地区竞争和主导产业雷同引发产能过剩，在经济减速压力下，产能过剩行业的信用风险不断暴露直接影响银行的不良贷款率。最后是银行内部成因论，祝继高（2012）认为银行公司治理、 激励约束机制等存在缺陷，造成银行不良贷款增加。
从微观层面的城商行作为分析对象，已有参考文献相比而言较少，为数不多关于城商行的研究侧重于从地方官员行为、金融监管、公司治理等角度展开分析。刘冲和郭峰（2017）研究发现中央金融监管对城商行不良贷款率具有显著抑制作用。郭保民（2013）认为应该构建针对不同情况构建不同的信用风险管理模型和运用不同的指标体系对城商行的不良贷款进行管理，包括与大型商业银行差异化、不同地区业务结构调整和总部分行差别管理等。丁浩（2018）从产业结构高级化、合理化和产能过剩程度三方面衡量产业结构转型，发现产业结构转型程度越高，城商行不良贷款率越低；卢独景（2012）通过实证分析发现跨区域发展城商行来降低金融风险对于规模大的银行更具有显著效果，能较少贷款损失，降低不良贷款率，而资产规模较小的银行则不适用；鲍晔（2018）通过构建多元线性回归分析模型，研究城商行不良贷款率内生影响因素，通过实证分析得出企业规模、成立年限与不良贷款呈负相关，综合考量企业的贷款利率、贷款期限和成立年限，这样才能有效降低不良贷款率。王倩（2014）通过对山东省14家城商行进行数据分析研究，发现山东省城商行不良贷款率主要受政府干预的影响。上官乐奇（2018）发现城市商业银行潜藏的风险管理问题主要包括风险管理理念落后、业务内容与定位偏离、分散风险管理机制不健全、风险管理与业务发展不匹配等。在分析问题成因的基础上，从五大维度提出了强化城商行风险管理的对策建议。张永伟（2018）认为中小企业信贷对城市商业银行发展具有极其重要的作用，城商行在对中小企业进行贷款业务时需要进行风险管理，注意降低不良贷款率。
Berger和De Young(1997)研究贷款质量与成本效益和银行资本之间存在的因果关系，并提出三种假说：一是“管理不善”假说：管理水平不善，对抵押品评估和借款人监控不善会导致未来不良贷款的增加。二是“克扣”假说：银行承销和监控贷款的成本与资源分配之间存在一个权衡。换句话说，银行付出较少的努力，以确保较高的贷款质量将更具成本效益，但是，从长期来看不良贷款有上升的趋势。三是“道德风险”假说：对部分银行的经理，银行资本薄弱时，他们会增加其贷款组合的风险度，从而产生道德风险。 Rinaldi和Sanchis-Arellano(2006)实证研究了欧洲国家的家庭不良贷款从而得出可支配收入、失业率以及货币政策环境对不良贷款有显著影响。Dimitrios、Angelos、Vasilios（2012）通过将希腊银行的不良贷款分为按揭、企业和消费贷款进行研究，得出宏观经济变量和资产管理质量可以解释不良贷款的成因，但是对每一类不良贷款的影响程度是有所差异的。JimRauch和Jill（2003）将大都市统计区分为大银行主导型和小银行主导型两类，在大银行占主导地位的大都市统计区小银行针对小企业贷款的不良贷款率低，这是因为，在大银行占主导地位的大都市统计区有利于小银行发挥关系型贷款比较优势，对市场中的关系借款人进行挑选，因此贷款质量比较高。
4. 计划与进度安排
一、研究计划：
2022.11.1-2022.11.30
查阅大量国内外文献、期刊等，了解该主题研究现状，对当前我国城市商业银行不良贷款形成大致了解，对为探究其成因和解决方案奠定初步基础，并确定论文大致框架。
5. 参考文献
1、大连银行博士后工作站课题组. 2018年中国城商行发展评述[J]. 银行家, 2019(3).
2、丁浩. 产业结构转型、经营效率与城商行不良贷款率[J]. 上海金融, 2018(6).
3、鲍晔. 城商行不良贷款率的影响因素分析——以南京银行为例[J]. 江苏经贸职业技术学院学报, 2018, 139(05):17-19.
